arch相关论文
本文首先简单介绍了ARCH模型的提出背景和发展过程,着重探讨了ARCH过程的相依性问题。在第一章和第二章两部分分别简单介绍了ARCH......
非线性时间序列模型被广泛地应用到各个领域,如金融学、计量经济学和生物学等。在本文中,我们研究了三类非线性时间序列模型:带趋......
本文基于2011年1月~2014年5月的百度煤矿安全事故搜索指数的周平均数据,采用GARCH类计量模型实证检验了煤矿安全事件的舆情演变特......
研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(g......
本文运用2000-2015年月度价格统计数据,从玉米价格波动视角出发,利用ARCH类模型实证检验了我国玉米市场的调控效率,并基于市场化收......
二○○三年十一月，瑞典皇家科学院决定将二○○三年的诺贝尔经济学奖授予美国纽约大学的罗伯特·恩格尔(Robert F.Engle），和美国加州......
采用门限ARCH模型研究了我国住宅价格涨跌幅、波动的非对称性与住宅空置量之间的动态关系,实证结论表明:我国住宅空置量与住宅价格......
摘 要：汇率是影响进出口贸易的重要因素之一，研究人民币汇率变动对我国农产品进出口贸易的影响非常必要。本文通过实证研究得出汇率......
本文利用石油价格波动本身的相互关系对石油价格波动展开研究.首先从研究石油价格波动的基本特征入手,找出石油价格波动的规律,然......
VaR方法的引入使金融资产的风险分析得以量化,其实质是波动率的计算。本文正是基于VaR方法,通过计算不同模型在不同分布下的VaR值,......
ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasicity)模型自1982年由Engle首先提出后,Bollerslev(1986)将其发展为GARCH.以后,GAR......
金融市场中的“羊群行为”可以定义为投资者由于受到其他投资者采取的投资策略影响而采取与之相同的投资策略，表现为投资者在观察到......
一般来说，期权定价的常用模型有三种，分别是二叉树模型、蒙特卡罗模拟和Black－Scholes模型。二叉树模型是用离散的随机游走模拟资产价......
开放式基金作为重要的机构投资者,对维护股票市场的稳定起着重要作用。在我国,开放式基金发生投资风格漂移已成常态,这又将会影响......
实施熔断制度后我国股票市场波动性发生变化,通过构建GRACH模型来分析实施熔断制度对股票市场波动性的影响,可以得出以下结论:(1)......
【摘 要】论文对四川省季度工业产成品序列建立GMDH、ARIMA、ARCH模型，然后用GMDH提出新的组合预测模型。对比分析各模型预测结果表......
Volatility of stock market plays an important role both in finance and economy. There are many literatures focusing on f......
一个国家经济的波动对经济的发展有很大的影响。本文引入ARCH类模型,在简要介绍模型的基础上,基于中国1953~2012年实际GDP增长率的......
股权分置现象是在我国特有的经济体制下形成的,国家为了保持对国有企业的强有控制力,人为的将上市公司的股份分为流通股和非流通股......
间隙分析是对影响牙弓间隙的诸多因素进行综合定量分析，判断矫治目标能否达成，从而制订矫治计划，指导正畸临床。影响牙弓间隙的因素主......
广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力.文中将GARCH模型应用于短期负荷预测研究.通过分析经典时间序列模......
Discussed in this paper is the dependent structure in the tails of distributions of random variables from some heavy-tai......
基于分时段时间序列多模型的短期电价预测方法对美国PJM电力市场2006年全年电价数据进行分析,预测2007年1月1日到7日的一周内每小......
Bilinear model driven by ARCH (1) noises is proposed. Existence, uniqueness and form of sta-tionary solution to this new......
In this paper, we discuss the sufficient condition for complete convergence of partial sums of squares of the ARCH seque......
